Con el crecimiento de DMG, sus operaciones han sido centro de mayor fiscalización. Tuvo el problema más sonado con la Superfinanciera a finales de 2007, pues ésta consideró que con la venta de tarjetas prepago, DMG ejercía de forma ilegal una actividad financiera. Luego de esta sanción hizo ajustes a su modelo comercial y trasladó la operación a una nueva compañía.
Este ya era el segundo episodio de Murcia con la justicia. A principios de ese año más de 6.000 millones de pesos que le dio a una de sus firmas en Putumayo fueron incautados por la Policía. Sólo la semana pasada tuvo dos episodios de incautación de dinero, uno en Manizales y el otro en Pasto, que suman cerca de 5.000 millones de pesos. En el primer caso, el dinero era transportado por una empresa de valores que a su vez había sido contratada por una empresa de vigilancia, no por DMG como debería ser. La Supervigilancia tomó medidas contra la empresa de vigilancia. El principal accionista de esta empresa comparte junta directiva con David Murcia en otra empresa que fabrica barcos.
Los controles a DMG permitieron identificar un convenio que tuvo con Cambios y Capitales, una empresa que negocia divisas y que instaló de forma irregular sucursales en las sedes de DMG. Esta casa de cambio es vinculada por las autoridades gringas con alias 'Chupeta', un reconocido narcotraficante del Valle y experto lavador de dinero.
Las actividades de DMG mueven de un lado a otro, incluso entre países, mucho dinero que se presenta como legal por el soporte de multimillonarios recaudos. Pero la naturaleza del negocio y la falta de control hace que sea susceptible de ser permeado por dinero ilícito. Las actividades de DMG también han alertado a otros países. La Superintendencia de Bancos de Panamá expidió un comunicado en donde dice que "considera prudente" informar que las empresas de DMG no están sujetas a su regulación ni supervisadas por ella.